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在华为P40手机上设置短信的密码保护功能，可以通过应用锁或者应用加密的方式来实现。以下是具体的操作步骤。
1、打开手机的“设置”。
2、点击“安全”选项。
3、选择“应用锁”选项。
4、找到并点击“信息”或“短信”应用。
5、设置自定义密码或手势锁。
6、完成设置后，进入短信应用时会要求验证设置的密码或手势。
应用加密方法（针对使用EMUI 9.X系统的华为P40）：
1、在手机设置菜单中，点击“安全”。
2、选择“应用锁”选项。
3、进入应用锁页面，如果之前未开启，则需要添加密码或指纹解锁。
4、打开“信息”或“短信”应用的开关，并设置自定义密码。
完成上述步骤后，短信应用就已经设置了密码保护功能，请确保记住设置的密码，以免需要访问短信应用时无法进入，根据不同的华为系统版本，具体的操作细节可能略有差异，建议根据自己的手机版本进行相应的调整。